中国金融期货交易所


中国金融期货交易所结算细则


第一章　总 则

第一条　为规范期货结算行为，保护期货交易当事人的合法权益和社会公共利益，防范和化解期货市场风险，保障中国金融期货交易所（以下简称交易所）期货结算的正常进行，根据《中国金融期货交易所交易规则》，制定本细则。

第二条　结算业务是指交易所根据交易结果、公布的结算价格和交易所有关规定对交易双方的交易保证金、盈亏、手续费及其它有关款项进行资金清算和划转的业务活动。

第三条　交易所的结算实行保证金制度、当日无负债结算制度、结算担保金制度和风险准备金制度等。

第四条　交易所实行会员分级结算制度。交易所对结算会员结算，结算会员对其受托的客户、交易会员结算，交易会员对其受托的客户结算。

第五条　交易所、会员、客户、期货保证金存管银行应当遵守本细则。

第二章　结算机构

第六条　结算机构是指交易所内设置的结算部和会员的结算部门。交易所结算部负责交易所期货交易的统一结算、保证金管理、结算担保金管理、风险准备金管理及结算风险的防范。

第七条　交易所结算部的主要职责为：

（一）登录编制结算会员的结算账表；

（二）办理资金往来汇划业务；

（三）统计、登记和报告交易结算情况；

（四）处理会员交易中的账款纠纷；

（五）办理结算、交割业务；

（六）管理保证金、结算担保金、风险准备金；

（七）控制结算风险；

（八）监督期货保证金存管银行与交易所的期货结算业务；

（九）法律、行政法规、规章和交易所规定的其他职责。

第八条　会员应当设立结算部门。

第九条　在交易所成交的期货合约均应当通过交易所结算部进行结算。

第十条　交易所实行会员分级结算制度。交易所结算部负责交易所与结算会员之间的结算工作；结算会员的结算部门负责该结算会员与交易所、客户、交易会员之间的结算工作；交易会员的结算部门负责该交易会员和结算会员、客户之间的结算工作。

第十一条　交易所有权检查会员的结算资料、财务报表及相关的凭证和账册。

第十二条　会员结算部门应当妥善保管结算资料、财务报表及相关凭证、账册，以备查询和核实。

第十三条　结算交割员是指经结算会员单位授权，代表结算会员办理结算和交割业务的人员。每一结算会员应当指派两名以上（含两名）的结算交割员。

结算交割员应当符合中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）关于期货从业人员资格的有关规定，经交易所培训合格，取得《中国金融期货交易所结算交割员培训合格证书》，并经所属结算会员授权后取得《中国金融期货交易所结算交割员证》（以下简称《结算交割员证》）。

第十四条　结算交割员应当履行下列职责：

（一）办理结算会员出入金业务；

（二）获取交易所提供的结算数据，并及时进行核对；

（三）办理其他结算、交割业务。

第十五条　结算交割员在交易所办理结算与交割业务时，应当出示《结算交割员证》，否则交易所不予办理。

第十六条　《结算交割员证》仅限本人使用，不得伪造、涂改、借用。结算会员在其结算交割员发生变动时，应当及时到交易所办理相关手续。

第十七条　结算机构及其工作人员应当保守交易所和会员的商业秘密。

第三章　期货保证金存管银行

第十八条　期货保证金存管银行是与交易所签订协议，协助交易所办理期货交易结算业务的银行。

第十九条　期货保证金存管银行享有下列权利：

（一）开设交易所专用结算账户和会员期货保证金账户；

（二）存放用于期货交易的保证金等相关款项；

（三）了解会员在交易所的资信情况；

（四）法律、行政法规、规章和交易所规定的其他权利。

第二十条　期货保证金存管银行应当履行下列义务：

（一）根据交易所提供的票据或者指令优先划转结算会员的资金；

（二）及时向交易所通报会员在资金结算方面的不良行为和风险；

（三）保守交易所和会员的商业秘密；

（四）在交易所出现重大风险时，协助交易所化解风险；

（五）向交易所提供会员期货保证金账户的资金情况；

（六）根据交易所的要求，协助交易所核查会员资金的来源和去向；

（七）根据中国证监会或者交易所的要求，对会员期货保证金账户中的资金采取必要的监管措施；

（八）根据交易所交易规则及其实施细则开展业务；

（九）法律、行政法规、规章和交易所规定的其他义务。

第四章　日常结算

第二十一条　交易所在期货保证金存管银行开设专用结算账户，用于存放结算会员的保证金及相关款项。

第二十二条　结算会员应当在期货保证金存管银行开设期货保证金账户，用于存放保证金及相关款项。

第二十三条　结算会员在交易所所在地的期货保证金存管银行开设的期货保证金账户称为专用资金账户。

交易所与结算会员之间期货业务资金的往来通过交易所专用结算账户和结算会员专用资金账户办理。

第二十四条　交易所对结算会员存入交易所专用结算账户的保证金实行分账管理，为各结算会员设立明细账户，按日序时登记核算每一结算会员出入金、盈亏、交易保证金、手续费等。

第二十五条　结算会员对客户、交易会员存入结算会员保证金账户的保证金实行分账管理，为每一客户、交易会员设立明细账户，按日序时登记核算出入金、盈亏、交易保证金、手续费等。

第二十六条　交易会员只能委托一家特别结算会员或者全面结算会员为其进行结算。

第二十七条　交易所实行结算担保金制度。结算担保金是指由结算会员依交易所规定缴纳的，用于应对结算会员违约风险的共同担保资金。

第二十八条　交易所在银行开立结算担保金专用账户，对结算会员缴纳的结算担保金进行专户管理。

结算会员应当在交易所指定的银行开立结算担保金专用账户，用于与交易所结算担保金专用账户之间进行结算担保金缴纳、调整的资金划转。结算担保金的缴纳、调整的标准按照《中国金融期货交易所风险控制管理办法》及其他相关规定执行。

第二十九条　交易所在结算担保金专用账户下为每一结算会员设立明细账户，并按照中国证监会和交易所有关规定进行管理，所得收入在扣除必要费用和税费后依照相关规定返还结算会员。交易所按照季度核算每一结算会员的结算担保金变化。

第三十条　交易所、结算会员应当按照有关规定和期货保证金存管银行签订期货保证金存管协议。

交易所有权在不通知结算会员的情况下通过期货保证金存管银行从结算会员专用资金账户中收取各项应收款项，并且有权随时查询该账户的资金情况。

第三十一条　结算会员开立、更名、更换或者注销专用资金账户，应当凭交易所签发的专用通知书到期货保证金存管银行办理。

第三十二条　交易所实行保证金制度。保证金分为结算准备金和交易保证金。

第三十三条　结算准备金是指结算会员在交易所专用结算账户中预先准备的资金，是未被合约占用的保证金。

第三十四条　结算会员的结算准备金最低余额标准为人民币200万元，应当以自有资金缴纳。交易所有权根据市场情况调整结算会员结算准备金最低余额标准。

第三十五条　交易所根据结算会员每日结算准备金余额中的货币资金部分,以不高于交易所与银行协商确定的利率标准计算利息，在每年的3月下旬、6月下旬、9月下旬、12月下旬将利息划入结算会员专用资金账户或者转入结算会员结算准备金。

第三十六条　交易保证金是指结算会员存入交易所专用结算账户中确保履约的资金，是已被合约占用的保证金。当买卖双方成交后，交易所按照保证金标准向双方收取交易保证金。

交易所按照买入和卖出的持仓量分别收取交易保证金。

第三十七条　交易保证金的收取标准按照《中国金融期货交易所风险控制管理办法》的有关规定执行。

第三十八条　结算会员向客户、交易会员收取交易保证金的标准不得低于交易所向结算会员收取交易保证金的标准。交易会员向客户收取交易保证金的标准不得低于结算会员向交易会员收取交易保证金的标准。

第三十九条　交易所实行当日无负债结算制度。

当日交易结束后，交易所按照当日结算价对结算会员结算所有合约的盈亏、交易保证金及手续费、税金等费用，对应收应付的款项实行净额一次划转，相应增加或者减少结算准备金。

结算会员在交易所结算完成后，按照前款原则对客户、交易会员进行结算；交易会员按照前款原则对客户进行结算。

第四十条　交易所根据当日成交合约按照规定标准计收结算会员的手续费。股指期货的手续费标准为成交金额的万分之零点五。

交易所有权对手续费标准进行调整。

第四十一条　当日结算价是指某一期货合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价。

合约最后一小时无成交的，以前一小时成交价格按照成交量的加权平均价作为当日结算价。该时段仍无成交的，则再往前推一小时。以此类推。合约当日最后一笔成交距开盘时间不足一小时的，则取全天成交量的加权平均价作为当日结算价。

合约当日无成交的，当日结算价计算公式为：当日结算价＝该合约上一交易日结算价＋基准合约当日结算价－基准合约上一交易日结算价，其中，基准合约为当日有成交的离交割月最近的合约。合约为新上市合约的，取其挂盘基准价为上一交易日结算价。基准合约为当日交割合约的，取其交割结算价为基准合约当日结算价。根据本公式计算出的当日结算价超出合约涨跌停板价格的，取涨跌停板价格作为当日结算价。

采用上述方法仍无法确定当日结算价或者计算出的结算价明显不合理的，交易所有权决定当日结算价。

第四十二条　期货合约以当日结算价作为计算当日盈亏的依据。具体计算公式如下：

当日盈亏=∑[（卖出成交价-当日结算价）×卖出量×合约乘数]+∑[（当日结算价-买入成交价）×买入量×合约乘数]+（上一交易日结算价-当日结算价）×（上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量）×合约乘数

第四十三条　当日盈亏在当日结算时进行划转，盈利划入结算会员结算准备金，亏损从结算会员结算准备金中扣划。

当日结算时，结算会员账户中的交易保证金超过上一交易日结算时的交易保证金部分从结算准备金中扣划，交易保证金低于上一交易日结算时的交易保证金部分划入结算准备金。

手续费、税金等各项费用从结算准备金中扣划。

第四十四条　结算准备金余额的具体计算公式如下：

当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日交易保证金－当日交易保证金+当日盈亏+入金－出金－手续费等。

第四十五条　结算完毕后，结算会员的结算准备金余额低于最低余额标准时，该结算结果即视为交易所向结算会员发出的追加保证金通知，两者的差额即为追加保证金金额。

交易所发出追加保证金通知后，可以通过期货保证金存管银行从结算会员专用资金账户中扣划。若未能全额扣款成功，结算会员应当在下一交易日开市前补足至结算准备金最低余额。未能补足的，如结算准备金余额小于结算准备金最低余额，不得开仓；如结算准备金余额小于零，交易所按照《中国金融期货交易所风险控制管理办法》的规定进行处理。

第四十六条　交易所可以根据市场风险状况，在交易过程中向风险较大的结算会员发出追加保证金的通知，并可以通过期货保证金存管银行从结算会员专用资金账户中扣划。若未能全额扣款成功，结算会员应当按照交易所的要求在规定时间内补足保证金。结算会员未能按时补足的，交易所有权对其采取限制开仓、强行平仓等风险控制措施。

第四十七条　交易所本着安全、准确、快捷的原则为结算会员办理出入金业务。

入金是指从结算会员专用资金账户向交易所专用结算账户划入资金的行为；出金是指从交易所专用结算账户向结算会员专用资金账户划出资金的行为。

（一）入金

1.票据支付。结算会员可以用专用资金账户开出的支票、本票和贷记凭证入金。结算会员用此类方式划入的资金，经期货保证金存管银行确认到账后，交易所将增加结算会员在交易所内的结算准备金。

2.银行扣划。结算会员可以在每个交易日交易结束之前向交易所提出书面或者电子划款申请，经期货保证金存管银行确认到账后，交易所将增加结算会员在交易所内的结算准备金。

（二）出金

结算会员可以在每日交易结束之前向交易所提出书面或者电子划款申请，经交易所审核后通知期货保证金存管银行于当日收市后在结算会员的专用资金账户和交易所专用结算账户之间进行划转。

第四十八条　结算会员出金应当符合交易所规定。结算会员的出金标准为：

可出金额=实有货币资金-交易保证金-结算准备金最低余额

交易所可以根据市场风险状况对结算会员出金标准做适当调整。

第四十九条　有下列情形之一的结算会员、交易会员和客户，交易所可以限制结算会员出金：

（一）涉嫌重大违规，经交易所立案调查的；

（二）因投诉、举报、交易纠纷等被司法部门、交易所或者其他有关部门正式立案调查，且正处在调查期间的；

（三）交易所认为市场出现重大风险时；

（四）交易所认为必要的其他情形。

第五十条　当日结算完成后，结算会员应当通过交易所系统获得相关的结算数据。

第五十一条　因特殊情况造成交易所不能按时提供结算数据的，交易所另行通知提供结算数据的时间和方式。

第五十二条　结算会员每天应当及时取得交易所提供的结算数据，做好核对工作，并妥善保存，该数据应当至少保存20年，但对期货交易有争议的，应当保存至该争议消除时为止。

第五十三条　结算会员对结算数据有异议的，应当在不迟于下一交易日开市前30分钟以书面形式通知交易所。情况特殊的，结算会员可以在下一交易日开市后2小时内以书面形式通知交易所。

结算会员未在前款规定时间内对结算数据提出书面异议的，视为认可结算数据的正确性。

第五十四条　交易所在每月的第一个交易日向结算会员提供上月的《中国金融期货交易所资金结算核对单》（加盖结算专用章），在每季的第一个交易日向结算会员提供上季的《中国金融期货交易所结算担保金核对单》（加盖结算专用章），作为结算会员核查的依据。

第五章　交易会员更换结算会员

第五十五条　会员出现下列情形之一的，交易所可以为交易会员办理更换结算会员手续：

（一）结算协议期满后，结算会员与交易会员不再续约；

（二）结算协议履行期间，结算会员与交易会员同意提前终止结算协议；

（三）全面结算会员或者特别结算会员因故不能为交易会员进行结算；

（四）交易所认定的其他情形。

第五十六条　发生第五十五条第（一）项情形的，交易会员和移入结算会员应当在交易会员和移出结算会员的结算协议期满前30日之前向交易所提交下列材料：

（一）《交易会员更换结算会员申请书》；

（二）交易会员和移入结算会员签订的结算协议；

（三）交易所规定的其他材料。

发生第五十五条第（二）、（三）、（四）项情形的，交易会员和移入结算会员除提交前款规定材料外，还应当提交交易会员与移出结算会员结算协议的终止协议。

第五十七条　交易所对申请材料进行审批。交易所批准后，通知交易会员、移出结算会员、移入结算会员变更结算关系的约定日期。

第五十八条　交易所在约定日结算后为交易会员、结算会员办理变更结算关系，将交易会员的持仓及相应的交易保证金从移出结算会员移至移入结算会员，并提供移转的持仓清单由交易会员、移出结算会员、移入结算会员确认。

第五十九条　会员应当核对移转的持仓清单，一经确认，不得更改。

第六十条　在约定日结算后，出现下列情形之一的，交易所可以暂停办理变更手续：

（一）市场出现重大风险时；

（二）交易所认定的其他情形。

第六十一条　交易所按照持仓移转的数量收取变更手续费。变更手续费标准为人民币10元/手，从移入结算会员的结算准备金中扣划。

交易所有权对变更手续费标准进行调整。

第六章　客户移仓

第六十二条　会员因故不能从事金融期货经纪业务或者发生合并、分立、破产时，由会员提出移仓申请并经交易所批准，或者中国证监会要求移仓的，交易所可以对该会员进行客户移仓。

第六十三条　会员提交的移仓申请材料应当包括移出会员及其客户、移入会员同意移仓的声明书及需要移转的客户持仓的详细清单。移入会员或者移出会员为交易会员的，还应当提交其委托结算的结算会员同意移仓的声明书。

第六十四条　移仓申请批准后，交易所通知会员约定移仓日。

第六十五条　交易所将在约定移仓日的当日结算完成后，为会员实施客户移仓，并提供移转的客户持仓清单由移入会员、移出会员确认。移入会员或者移出会员为交易会员的，还应当将移转的客户持仓清单提交给其委托结算的结算会员确认。

第六十六条　移仓内容包括客户的持仓及相应的交易保证金。

第六十七条　会员应当核对移转的客户持仓清单，一经确认，不得更改。

第七章　交割结算

第六十八条　期货交割采用现金交割或者实物交割方式。

现金交割是指合约到期时，按照交易所的规则和程序，交易双方按照交易所公布的交割结算价进行现金差价结算，了结到期未平仓合约的过程。

实物交割是指合约到期时，按照交易所的规则和程序，交易双方通过该合约所载标的物所有权的转移，了结到期未平仓合约的过程。

第六十九条　股指期货合约采用现金交割方式。

股指期货合约最后交易日收市后，交易所以交割结算价为基准，划付持仓双方的盈亏，了结所有未平仓合约。

第七十条　股指期货交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价。交易所有权根据市场情况对股指期货的交割结算价进行调整。

第七十一条　股指期货的交割手续费标准为交割金额的万分之零点五，交易所有权对交割手续费标准进行调整。

第八章　风险与责任

第七十二条　结算会员对其在交易所成交的合约负有承担风险的责任。

第七十三条　风险管理实行分级负责。交易所对结算会员进行风险管理，结算会员对与其签订结算协议的交易会员进行风险管理，会员对其受托的客户进行风险管理。

第七十四条　结算会员无法履约时，交易所有权按照规定依次采取下列保障措施：

（一）暂停开仓；

（二）强行平仓，并用平仓后释放的保证金履约赔偿；

（三）动用该违约结算会员缴纳的结算担保金；

（四）动用其他结算会员缴纳的结算担保金；

（五）动用交易所风险准备金；

（六）动用交易所自有资金。

交易所代为履约后，由此取得对违约会员的相应追偿权。

第七十五条　交易所实行风险准备金制度。风险准备金是指由交易所设立，用于为维护期货市场正常运转提供财务担保和弥补因交易所不可预见风险带来亏损的资金。

第七十六条　风险准备金的来源：

（一）交易所按照手续费收入的20%的比例，从管理费用中提取；

（二）符合国家财政政策规定的其他收入。

当风险准备金达到一定规模时，经中国证监会批准后可以不再提取。

第七十七条　风险准备金应当单独核算，专户存储。

第七十八条　风险准备金的动用应当经交易所董事会批准，并报告中国证监会后，按照规定的用途和程序进行。

第九章　附 则

第七十九条　违反本细则规定的，交易所按照本细则和《中国金融期货交易所违规违约处理办法》的有关规定处理。

第八十条　本细则由交易所负责解释。

第八十一条　本细则自2007年6月27日起实施。

辽宁省沈阳市人民政府


沈阳市对外埠人员落户管理办法
沈阳市人民政府



第一条 为适应改革开放和经济建设的需要，加强户口管理，适度控制城市人口机械增长，根据国家有关规定，结合我市实际情况，制定本办法。
第二条 本办法所指的外埠包括我市所辖县和新民市。
本办法所指的来我市落户是指来我市九区落户。
我市和平区，铁西区，沈河区，皇姑区，大东区和东陵区东陵、南塔、泉园、丰乐、马官桥街道办事处，于洪区于洪、杨士、北陵、陵东街道办事处及苏家屯、新城子、虎石台镇所辖区域为城市地区，市区其他他区为农村地区。
第三条 外埠人员符合本办法规定并有固定住房的，准予落户。迁入城市地区的从严控制，迁入农村地区的适当控制。
第四条 公安机关是外埠人员来我市落户的管理机关。
第五条 直辖市和武汉、广州、重庆、哈尔滨、成都、西安、南京、太原、长春、兰州、贵阳、郑州、大连、昆明、济南、齐齐哈尔、鞍山。
投父母、父母投子女的，准予落户。
第六条 直辖市和特大市城市人口以外的非农业人口和其他地区的非农业人口符合下列条例的，准予落户；
(一)年满三十周岁并结婚五年以上的人员投配偶的；
(二)具有中级以上专业技术职称的人员及配偶，因工作需要调入或在沈工作的具有中级以上专业技术职称的人员的配偶要求投靠的；
(三)我市急需的具有大学本科以上学历的毕业生，专业对口调入的；
(四)具有大专学历工作满二年以上人员，未婚子女投父母、已婚投配偶的；
(五)因病残独立生活有一定困难，投靠配偶的；
(六)父母离婚未成年子女依人民法院判决或婚姻登记机关裁决投靠抚养方的；
(七)长年从事野外流动性工作或在青藏高原地区工作的双职工，其未成年子女寄养在祖父母或外祖父母处要求落户的；
(八)高级知识分子、离退休人员身边无子女，要求调一名未婚子女，无未婚子女要求调一名已婚子女(含配偶和子女)来沈照顾生活的；
(九)年满六十周岁以上，在当地和其他地区无子女或虽有子女确无赡养条件，已来沈与子女居住三年以上，要求落户的；
(十)从我市调到边远地区工作的职工，离退休后要求回沈生活的；
(十一)我市下乡的知识青年，要求回沈的。
第七条 外埠农业人口迁入我市农村地区符合下列条件的，准予落户：
(一)投配偶的；
(二)未婚子女投父母的；
(三)五十五周岁以上，在当地和其他地区无子女，或外地虽有子女但无赡养能力必须来沈投子女的；
(四)孤儿(十五周岁以下)投靠三代以内旁系血亲的。
第八条 经部队师(旅)以上机关批准随军的现役军人配偶及其子女，要求在部队驻地落户的，准予落户。
第九条 农业人口迁入城市地区“农转非”的，仍按市公安局《关于改革“农转非、乡进城”户口审批工作的通知》(沈公发〔1988〕12号)和现行的有关规定执行。
第十条 符合本办法规定要求迁入，属工作调转的，按管理权限，分别报省、市劳动局、人事局(厅)、组织部和市外来人口控制管理办公室审批；直辖市、特大市的城市人口投配偶、未婚子女投父母、父母投子女和外埠农业人口来我市农村地区投配偶、未婚子女投父母、父母投子女的
，由派出所审批，其他均由派出所受理，报区公安分局审批。
第十一条 本办法由市公安局负责解释。
第十二条 本办法自公布之日起施行。我市以前有关规定与本办法相抵触的，按本办法执行。



1993年9月29日